Demand for global cross-asset volatility strategies and quantitative investing solutions in Japan is growing, driven by negative interest rates, yield curve control policy being scrapped and volatility compression. The event is a unique gathering of institutional investors active in multi-asset, quantitative investment and cross-asset derivatives strategies. Attendees will have the opportunity to hear the latest practitioner approaches to portfolio construction implementation of QIS from leading Japanese and international investors, while also networking with leading asset allocator professionals from regional and international pensions, insurers, asset managers, trust banks, family offices, props and regional banks.

当イベントは、様々な企業投資家らが集まる機会となります。彼らの投資方法は、複数資産を利用したマルチアセット、クオンツ投資、そしてクロス・アセット・デリバティブなど、多岐に渡ります。参加者らは日本および海外の実業家、投資家らから、ポートフォリオ構築や定量戦略投資（Quantitative Investment Strategies [QIS] ) の実施に置ける最新の取り組みを聞く機会を得ると同時に、地域および国際的な年金基金、保険会社、アセット・マネージャー、信託銀行、ファミリーオフィス、プロップ（自己勘定取引）、そして地方銀行などの専門家との交流を得ることができます。